Enamik majandusosakondi nõuab teise või kolmanda kursuse bakalaureuseõppe üliõpilastelt ökonomeetriaprojekti lõpuleviimist ja järelduste kohta paberi kirjutamist. Paljud õpilased leiavad, et valides a uurimisteema nende jaoks nõutud ökonomeetria projekt on sama keeruline kui projekt ise. Ökonomeetria on statistilise ja matemaatilised teooriad ja võib-olla natuke informaatikat majandusandmete juurde.
Allpool toodud näide näitab, kuidas kasutada Okuni seadus luua ökonomeetriaprojekt. Okuni seadus viitab sellele, kuidas rahva väljund - oma sisemajanduse kogutoodang—On seotud tööhõive ja tööpuudusega. Selle ökonomeetria projekti juhendi abil saate testida, kas Okuni seadus kehtib Ameerikas. Pange tähele, et see on vaid näidisprojekt - peate valima oma teema - kuid selgitus näitab, kuidas saate luua valutu, kuid informatiivse, kasutades põhistatistikat, andmeid, mida saate hõlpsalt hankida USA valitsuselt, ja arvutustabeli programmi, et koostada andmed.
Koguge taustteavet
Kui olete valinud oma teema, alustage sellega, et kogute taustteavet testitava teooria kohta, tehes selleks järgmist:
t-test. Selleks kasutage järgmist funktsiooni:Yt = 1 - 0,4 Xt
Kus:
Yt on töötuse määra muutus protsentides
Xt on reaaltoodangu protsentuaalse kasvutempo muutus, mida mõõdetakse reaalse SKT abil
Hindate seda mudelit: Yt = b1 + b2 Xt
Kus:
Yt on töötuse määra muutus protsentides
Xt on reaaltoodangu protsentuaalse kasvumäära muutus, mõõdetuna SKTga
b1 ja b2 on parameetrid, mida proovite hinnata.
Parameetrite hindamiseks vajate andmeid. Kasutage kvartali majandusandmed koostanud majandusanalüüsi büroo, mis kuulub USA kaubandusosakonda. Selle teabe kasutamiseks salvestage kõik failid eraldi. Kui olete kõik õigesti teinud, peaksite nägema midagi sellist Faktileht BEA-st, mis sisaldab kvartali SKP tulemusi.
Kui olete andmed alla laadinud, avage need arvutustabeliprogrammis, näiteks Excelis.
Y- ja X-muutujate leidmine
Nüüd, kui teil on andmefail avatud, alustage vajaliku otsimist. Leidke Y-muutuja andmed. Tuletame meelde, et Yt on töötuse määra muutus protsentides. Töötuse määra muutus protsentides on esitatud veerus UNRATE (chg), mis on I veerg. Veergu A vaadates näete, et kord kvartalis töötuse määra muutuse andmed algavad aastast Aprill 1947 kuni oktoober 2002 lahtrites G24-G242, vastavalt tööstatistika büroo andmetele.
Järgmisena leidke oma X muutuja. Teie mudelis on teil ainult üks X muutuja Xt, mis on reaaltoodangu protsentuaalse kasvutempo muutus, mida mõõdetakse reaalse SKT abil. Näete, et see muutuja asub veerus, mille tähis on GDPC96 (% chg), mis on veerus E. Need andmed kulgevad aprillist 1947 kuni oktoobrini 2002 rakkudes E20-E242.
Exceli seadistamine
Olete kindlaks teinud vajalikud andmed, nii et saate regressioonikordaja arvutada Exceli abil. Excelil puudub palju keerukamate ökonomeetriliste pakettide funktsioone, kuid lihtsa lineaarse regressiooni tegemiseks on see kasulik tööriist. Samuti kasutate pärismaailmasse sisenedes Exceli kasutamist palju tõenäolisemalt kui ökonomeetriapaketti, seega on Exceli valdamine kasulik oskus.
Teie Yt andmed on lahtrites G24-G242 ja teie Xt andmed lahtrites E20-E242. Lineaarse regressiooni tegemisel peab teil olema Y-kirjega seotud X-kirje ja vastupidi. Lahtrites E20-E23 olevatel Xt-del puudub seostatud Yt-kirje, nii et te ei kasuta neid. Selle asemel kasutate lahtrites G24-G242 ainult Yt-andmeid ja lahtrites E24-E242 oma Xt-andmeid. Seejärel arvutage regressioonikordaja (teie b1 ja b2). Enne jätkamist salvestage oma töö mõne muu failinime alla, et saaksite igal ajal naasta oma algsete andmete juurde.
Kui olete andmed alla laadinud ja Exceli avanud, saate arvutada oma regressioonikordaja.
Andmete analüüsi jaoks Exceli seadistamine
Andmete analüüsi jaoks Exceli seadistamiseks minge ekraani ülaosas olevasse tööriistamenüüsse ja leidke "Andmete analüüs". Kui andmete analüüsi seal pole, peate seda tegema installige see. Ilma andmeanalüüsi tööriistapaketi installimata ei saa Excelis regressioonanalüüsi teha.
Kui olete valinud tööriistamenüüst Andmeanalüüs, näete menüüd, kus saab valida näiteks "Covariance" ja "F-Test" Kaks varianti variatsioonide jaoks. "Valige sellest menüüst" Regressioon ". Kui seal olete, näete vormi, mille peate täitma sisse
Alustage välja täitmisega, mille pealkiri on "Sisestage Y vahemik". Need on teie töötuse määra andmed lahtrites G24-G242. Valige need lahtrid, tippides Y-sisestusvahemiku kõrval olevasse väikesesse valgesse kasti "$ G $ 24: $ G $ 242" või klõpsates valge kasti kõrval asuvat ikooni ja valides need lahtrid hiirega. Teine väli, mille peate täitma, on „Sisendi X vahemik”. See on lahtrites E24-E242 SKT andmete muutuse protsent. Need lahtrid saate valida, tippides "Sisestusvahemiku vahemiku" kõrval olevasse väikesesse valgesse kasti "$ E $ 24: $ E $ 242" või klõpsates valge kasti kõrval asuvat ikooni ja valides need lahtrid hiirega.
Lõpuks peate nimetama lehte, mis sisaldab teie regressioonitulemusi. Veenduge, et olete valinud "Uus töölehe kleebi" ja tippige selle kõrval olevale valgele väljale nimi nagu "Regressioon". Klõpsake nuppu OK.
Regressioonitulemuste kasutamine
Peaksite ekraani allosas nägema vahekaarti Regressioon (või mida iganes te seda nimetasite) ja mõningaid regressioonitulemusi. Kui olete pealtkuulamise koefitsiendi vahemikus 0–1 ja x muutuja koefitsiendi vahemikus 0–1, olete seda tõenäoliselt õigesti teinud. Nende andmete abil on teil kogu analüüsiks vajalik teave, sealhulgas R-ruut, koefitsiendid ja standardvead.
Pidage meeles, et üritasite hinnata pealtkuulamiskoefitsienti b1 ja X-koefitsienti b2. Peatustegur b1 asub reas nimega "Katkestus" ja veerus nimega "Koefitsient". Teie kalle koefitsient b2 asub reas nimega "X muutuja 1" ja veerus nimega "Koefitsient". Sellel on tõenäoliselt väärtus, näiteks "BBB" ja seotud standardviga "DDD". (Teie väärtused võivad erineda.) Pange need arvud alla (või printige need välja), kui vajate analüüs.
Analüüsige oma kursusekirja regressioonitulemusi, tehes seda selle valimi t-testi hüpoteesi testimine. Ehkki see projekt keskendus Okuni seadusele, saate seda sama metoodikat kasutada peaaegu kõigi ökonomeetriliste projektide loomiseks.