Ameerika statistikutele David Dickey ja Wayne Fullerile, kes töötasid testi välja 1979. aastal, kasutatakse Dickey-Fulleri testi et teha kindlaks, kas ühikjuur (funktsioon, mis võib põhjustada probleeme statistilistes järeldustes) on autoregressiivne mudel. Valem on sobiv trendimiseks aegrida nagu varahinnad. See on lihtsaim lähenemisviis ühiku juurkatse testimiseks, kuid enamikul majanduslikel ja rahalistel aegade jadadel on keerulisem ja dünaamilisem struktuuri kui see, mida saab jäädvustada lihtsa autoregressiivse mudeli abil, kus mängitakse laiendatud Dickey-Fulleri testi.
Areng
Dickey-Fulleri testi põhikontseptsiooni mõistmisel pole keeruline selle juurde hüpata järeldus, et laiendatud Dickey-Fulleri test (ADF) on just see: originaalse Dickey-Fulleri laiendatud versioon test. 1984. Aastal laiendasid samad statistikud oma põhilist autoregressiivse ühiku juurtesti ( Dickey-Fulleri test) tundmatute tellimustega keerukamate mudelite (laiendatud) kohandamiseks Dickey-Fulleri test).
Sarnaselt algse Dickey-Fulleri testiga on laiendatud Dickey-Fulleri test üks, mis testib aegridade valimis ühiku juuri. Testi kasutatakse statistilistes uuringutes ja
ökonomeetriavõi matemaatika, statistika ja arvutiteaduse rakendamine majandusandmetes.Kahe testi peamine erinevus on see, et automaatset dokumendisööturit kasutatakse suurema ja keerukama aegridade mudeli jaoks. ADF-testis kasutatud laiendatud Dickey-Fulleri statistika on negatiivne arv. Mida negatiivsem see on, seda tugevam on ümber lükata hüpotees, et on olemas ühikjuur. Muidugi on see ainult teatud kindlustunde tasemel. See tähendab, et kui ADF-i testi statistika on positiivne, saab automaatselt otsustada mitte lükata ühikjuuri nullhüpoteesi tagasi. Ühes kolme hilinemisega näites tähendas väärtus -3,17 tagasilükkamist p-väärtus of10.
Muud üksuse juurtestid
1988. aastaks töötasid statistikud Peter C. B. Phillips ja Pierre Perron välja oma Phillips-Perron (PP) ühiku juuretesti. Ehkki PP-üksuse juurtest on sarnane ADF-testiga, on peamine erinevus selles, kuidas testid iga jadakorrelatsiooni haldavad. Kui PP-test ei arvesta jadakorrelatsiooni, kasutab automaatse dokumendisöötja vigade struktuuri ligikaudseks määramiseks parameetrilist autoregressiooni. Kummalisel kombel lõppevad mõlemad testid, vaatamata erinevustele, samade järeldustega.
Seotud tingimused
- Ühiku juur: esmane kontseptsioon, mille uurimiseks test loodi.
- Dickey-Fulleri test: laiendatud Dickey-Fulleri testi täielikuks mõistmiseks tuleb kõigepealt mõista algse Dickey-Fulleri testi põhimõtteid ja puudusi.
- P-väärtus: P-väärtus on oluline arv hüpotees testid.